特定の期間中の最大損失額を予測するVaRは、90年代に欧米の金融機関を中心に広まったリスク管理方法。BISでも市場リスクの管理方法として金融機関に採用を促した。現在では市場リスクの管理方法の主流といえ、最近では信用リスクの管理などにも適用されることがある。
特定の期間中の最大損失額を予測するVaRは、90年代に欧米の金融機関を中心に広まったリスク管理方法。BISでも市場リスクの管理方法として金融機関に採用を促した。現在では市場リスクの管理方法の主流といえ、最近では信用リスクの管理などにも適用されることがある。