為替レートの変化に対するオプション価格の変化率をデルタといい、%で表わす。デルタが40%とは、為替レートが1円動くとオプション価格は40銭変化するということ。オプションをヘッジする場合、このデルタ分の原資産(為替)を売買する。これをデルタヘッジという。
為替レートの変化に対するオプション価格の変化率をデルタといい、%で表わす。デルタが40%とは、為替レートが1円動くとオプション価格は40銭変化するということ。オプションをヘッジする場合、このデルタ分の原資産(為替)を売買する。これをデルタヘッジという。